Calcolatore Frontiera Efficiente Portafoglio
Questo calcolatore ti aiuta costruire la frontiera efficiente di un portafoglio costituito da molteplici asset (azioni, obbligazioni e materie prime).
Ti permetterà di confrontare le performance con portafogli “famosi” e con un portafoglio a tua scelta.
Articoli di riferimento:
Note
- I dati di rendimento, volatilità e correlazione sono stime indicative, raccolte da fonti affidabili di mercato e non costituiscono previsione di risultati futuri.
- Le simulazioni sono puramente indicative e pensate a solo scopo educativo.
- Investire comporta il rischio di perdite.
Ottimizzazione Portafoglio & Frontiera Efficiente
Istruzioni del calcolatore
- Seleziona fino a 6 asset tra indici azionari, obbligazionari, materie prime e liquidità.
- Clicca su Calcola frontiera efficiente per visualizzare le combinazioni possibili.
- Puoi deselezionare gli asset in ogni momento cliccando sulla “X” accanto al nome in alto.
- Dopo il primo calcolo, puoi inserire manualmente le percentuali di ciascun asset per simulare un portafoglio personalizzato e vederlo sul grafico.
Come leggere i risultati
Il calcolatore ti restituisce come risultato:
Tabella dei portafogli efficienti – Ogni riga rappresenta un portafoglio generato casualmente secondo la frontiera efficiente. Per ciascun portafoglio sono riportate le percentuali di ciascun asset, il rendimento atteso annuo e la volatilità
Grafico – Sull’asse orizzontale trovi la volatilità (rischio), sull’asse verticale il rendimento atteso. I punti rosa rappresentano i portafogli efficienti, i triangoli blu i portafogli “lazy” noti, il diamante verde il portafoglio personalizzato che hai inserito
Selezionando i punti nel grafico visualizzi la composizione dettagliata del portafoglio, rendimento e volatilità
Formule utilizzate nel calcolatore
Rendimento atteso portafoglio
È la somma ponderata dei rendimenti attesi dei singoli asset:
Rendimento atteso = Σ (peso asset × rendimento asset)
Volatilità (rischio) portafoglio
Tiene conto delle correlazioni tra asset:
Volatilità = √[ΣΣ (peso i × peso j × volatilità i × volatilità j × correlazione ij)]
Note
- I dati di rendimento, volatilità e correlazione sono stime indicative, raccolte da fonti affidabili di mercato e non costituiscono previsione di risultati futuri.
- Le simulazioni sono puramente indicative e pensate a solo scopo educativo.
- Investire comporta il rischio di perdite
